Вернутся на главную

Автокорреляция в остатках. Аспект дарбина-уотсона


Автокорреляция в остатках. Аспект дарбина-уотсона на нашем сайте

Статьи
Статьи для студентов
Статьи для учеников
Научные статьи
Образовательные статьи Статьи для учителей
Домашние задания
Домашние задания для школьников
Домашние задания с решениями Задания с решениями
Задания для студентов
Методички
Методические пособия
Методички для студентов
Методички для преподавателей
Новые учебные работы
Учебные работы
Доклады
Студенческие доклады
Научные доклады
Школьные доклады
Рефераты
Рефератывные работы
Школьные рефераты
Доклады учителей
Учебные документы
Разные образовательные материалы Разные научные материалы
Разные познавательные материалы
Шпаргалки
Шпаргалки для студентов
Шпаргалки для учеников
Другое

Существуют два наиболее распространенных метода определения автокорреляции

остатков. Первый метод — это построение графика зависимости остатков от

времени и визуальное определение наличия или отсутствия автокорреляции.

Второй метод — использование критерия Дарбина — Уотсона и расчет величины

[pic] (1)

Таким образом, d есть отношение суммы квадратов разностей последовательных

значений остатков к остаточной сумме квадратов по модели регрессии. Можно

предположить что: [pic] , предположим также [pic]

Коэффициент автокорреляции остатков определяется как

[pic]С учетом (3) имеем: [pic]

Таким образом, если в остатках существует полная положительная

автокорреляция и [pic] , то d= 0. Если в остатках полная отрицательная

автокорреляция, то [pic] и, следовательно, d= 4.Если автокорреляция

остатков отсутствует, то [pic] и d = 2. Следовательно, 0?d?4

Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина —

Уотсона следующий. Выдвигается гипотеза Н0 об отсутствии автокорреляции

остатков. Альтернативные гипотезы Н1 Н1* состоят, соответственно, в

наличии положительной или отрицательной автокорреляции в остатках. Далее по

специальным таблицам определяются критические значения критерия Дарбина —

Уотсона dl и du для заданного числа наблюдений n, числа независимых

переменных модели к и уровня значимости ?. По этим значениям числовой

промежуток [0;4] разбивают на пять отрезков. Если фактическое значение

критерия Дарбина — Уотсона попадает в зону неопределенности, то на практике

предполагают существование автокорреляции остатков и отклоняют гипотезу Hо.

Общая характеристика моделей с распределенным лагом.





Название статьи Автокорреляция в остатках. Критерий дарбина-уотсона